Сравнение DRAY с IVVW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DRAY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 10.71% |
Correlation
The correlation between DRAY and IVVW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение DRAY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и IVVW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -16.79% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -1.33% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -1.73% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 8.04% | +33.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 12.68% | +29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 12.68% | +29.14% |
Сравнение комиссий DRAY и IVVW
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и IVVW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and IVVW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 19.85% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор