PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с XT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while XT is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и XT

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		17.39%

Correlation

The correlation between DRAM and XT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов DRAM и XT

Секторы
DRAM
XT

Технологии

58.3%
43.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

26.9%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

-2.3%
3.0%

Технологии

DRAM
58.3%
XT
43.5%

Сырьевые материалы

DRAM

-

XT
1.6%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

XT
7.5%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

XT
0.0%

Энергетика

DRAM

-

XT
0.5%

Здравоохранение

DRAM

-

XT
26.9%

Промышленность

DRAM

-

XT
7.8%

Недвижимость

DRAM

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

DRAM

-

XT
4.7%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
XT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

DRAM vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.16

—

DRAM vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и XT

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, примерно равная максимальной просадке XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-34.41%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-3.69%

-31.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.36%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

17.51%

+80.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

21.05%

+76.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

20.09%

+77.64%

Сравнение комиссий DRAM и XT

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и XT

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and XT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор