PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с XPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и XPAY

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		14.92%

Correlation

The correlation between DRAM and XPAY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.63

Сравнение распределения секторов DRAM и XPAY

Секторы
DRAM
XPAY

Технологии

58.3%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

-2.3%
11.1%

Технологии

DRAM
58.3%
XPAY
39.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

XPAY
4.5%

Энергетика

DRAM

-

XPAY
3.1%

Здравоохранение

DRAM

-

XPAY
8.3%

Промышленность

DRAM

-

XPAY
7.8%

Недвижимость

DRAM

-

XPAY
1.8%

Коммунальные услуги

DRAM

-

XPAY
2.1%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
XPAY
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI

Доходность на риск

DRAM vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.67

—

DRAM vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и XPAY

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-18.20%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-1.10%

-34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.35%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и XPAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

12.40%

+85.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

16.61%

+81.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

16.61%

+81.12%

Сравнение комиссий DRAM и XPAY

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и XPAY

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and XPAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

XPAY has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.49% for XPAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор