PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с VVOAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
2.91%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.58%
1 год
43.38%
3 года*
29.93%
5 лет*
18.03%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и VVOAX

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		13.30%

Correlation

The correlation between DRAM and VVOAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVX

Доходность на риск

DRAM vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.77

—

DRAM vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и VVOAX

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-62.08%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-3.32%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-11.72%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и VVOAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.02%

18.91%

+68.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

21.33%

+65.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

24.26%

+62.76%

Сравнение комиссий DRAM и VVOAX

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и VVOAX

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.64%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and VVOAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор