Сравнение DRAM с RDTE
DRAM (Roundhill Memory ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и RDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.90% |
Correlation
The correlation between DRAM and RDTE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. RDTE — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение DRAM c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и RDTE
Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -24.32% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -0.23% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.41% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 16.99% | +80.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 19.04% | +78.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 19.04% | +78.69% |
Сравнение комиссий DRAM и RDTE
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и RDTE
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.85% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and RDTE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.85%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор