PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с QDTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-3.23%
1 месяц
-0.17%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.52%
1 год
33.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и QDTE

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		17.20%

Correlation

The correlation between DRAM and QDTE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов DRAM и QDTE

Секторы
DRAM
QDTE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

DRAM

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

QDTE

-

Энергетика

DRAM

-

QDTE

-

Финансовые услуги

DRAM

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

DRAM

-

QDTE

-

Промышленность

DRAM

-

QDTE

-

Недвижимость

DRAM

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

DRAM vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.82

—

DRAM vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и QDTE

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-22.86%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-3.55%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.13%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

16.68%

+76.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

18.99%

+74.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

18.99%

+74.23%

Сравнение комиссий DRAM и QDTE

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и QDTE

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.23%.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.23%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and QDTE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.23%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор