PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с MAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и MAGX

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		29.74%

Correlation

The correlation between DRAM and MAGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов DRAM и MAGX

Секторы
DRAM
MAGX

Технологии

58.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
37.2%

Технологии

DRAM
58.3%
MAGX

-

Сырьевые материалы

DRAM

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

MAGX

-

Энергетика

DRAM

-

MAGX

-

Здравоохранение

DRAM

-

MAGX

-

Промышленность

DRAM

-

MAGX

-

Недвижимость

DRAM

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

MAGX

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
MAGX
37.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

DRAM vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.37

—

DRAM vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и MAGX

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-54.19%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-9.23%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.84%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и MAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

42.77%

+54.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

53.63%

+44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

53.63%

+44.10%

Сравнение комиссий DRAM и MAGX

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и MAGX

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.06%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and MAGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.95% for MAGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор