PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с MAGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-5.96%
1 год
18.84%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и MAGS

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		7.60%

Correlation

The correlation between DRAM and MAGS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DRAM и MAGS

Секторы
DRAM
MAGS

Технологии

100.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
MAGS
8.1%

Сырьевые материалы

DRAM

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

MAGS
4.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

MAGS
5.3%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

MAGS

-

Энергетика

DRAM

-

MAGS

-

Финансовые услуги

DRAM

-

MAGS

-

Здравоохранение

DRAM

-

MAGS

-

Промышленность

DRAM

-

MAGS

-

Недвижимость

DRAM

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DRAM vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.34

—

DRAM vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и MAGS

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-29.91%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-11.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.75%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и MAGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

20.74%

+72.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

26.02%

+67.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

26.02%

+67.20%

Сравнение комиссий DRAM и MAGS

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и MAGS

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM202520242023
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.55%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and MAGS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

MAGS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for DRAM.

Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор