PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. DRAM is actively managed, while AUSF is passively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

Сравнение доходности по годам DRAM и AUSF

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.67%

Correlation

The correlation between DRAM and AUSF is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов DRAM и AUSF

Секторы
DRAM
AUSF

Технологии

100.0%
15.7%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

12.3%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

-2.3%
20.1%

Технологии

DRAM
100.0%
AUSF
15.7%

Сырьевые материалы

DRAM

-

AUSF
2.5%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

AUSF
6.6%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

AUSF
8.8%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

AUSF
7.9%

Энергетика

DRAM

-

AUSF
3.3%

Здравоохранение

DRAM

-

AUSF
12.3%

Промышленность

DRAM

-

AUSF
13.4%

Недвижимость

DRAM

-

AUSF
4.3%

Коммунальные услуги

DRAM

-

AUSF
4.5%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
AUSF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELG

Доходность на риск

DRAM vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.86

—

DRAM vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и AUSF

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-44.25%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-0.97%

-32.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.15%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и AUSF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

10.41%

+89.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

13.62%

+86.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

18.95%

+80.96%

Сравнение комиссий DRAM и AUSF

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и AUSF

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and AUSF have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.27% for AUSF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор