Сравнение DRAI с USAF
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and USAF (Atlas America Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 6.53% for USAF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for USAF.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и USAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.31%.
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и USAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | 33.68% | -0.68% |
USAF Atlas America Fund | 2.31% | 9.09% | 0.23% |
Correlation
The correlation between DRAI and USAF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. USAF — Ранг доходности на риск
DRAI
USAF
Сравнение DRAI c USAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | USAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 1.47 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 3.50 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.09 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и USAF
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и USAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -4.46% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.46% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.19% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.09% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и USAF
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Atlas America Fund (USAF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.11% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 4.74% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 6.00% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 5.68% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 5.68% | +11.06% |
Сравнение комиссий DRAI и USAF
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USAF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и USAF
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности USAF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
USAF Atlas America Fund | 2.44% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and USAF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (5.03%) compared to USAF (1.11%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs USAF's -4.46%.
On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 6.53% for USAF. On fees, USAF is cheaper at 0.89% per year. On volatility, USAF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
USAF has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.30% for DRAI.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Atlas. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.89% for USAF.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и USAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор