Сравнение DRAI с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
DRAI и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRAI и UPAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.
DRAI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | -3.21% | 33.68% | -7.70% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.88% | 23.87% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между DRAI и UPAR составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DRAI и UPAR
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. UPAR — Ранг доходности на риск
DRAI
UPAR
Сравнение DRAI c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.82 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.90 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 6.65 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.07 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и UPAR
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRAI | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -39.00% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.13% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -7.57% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -22.46% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и UPAR
Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRAI | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 6.40% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.57% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.83% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.15% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.15% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и UPAR
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.59% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |