PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с HNDL

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

DRAI и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.56%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.25%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.65%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и HNDL

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.56%10.76%3.00%

Корреляция

Корреляция между DRAI и HNDL составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и HNDL

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с RAAXDRAI с CTAPDRAI с CEFS
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с HYGVHNDL с QYLDHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIV

Доходность на риск

DRAI vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIHNDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.98

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.46

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.31

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

6.88

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DRAI и HNDL

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и HNDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-23.72%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.96%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.15%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.96%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.72%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и HNDL

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

5.58%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.02%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

11.49%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

10.79%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и HNDL

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HNDL в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.97%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%