Сравнение DRAI с EAOA
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRAI is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, DRAI returned 28.16% vs 20.90% for EAOA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 8.74%.
DRAI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.92% | 33.68% | -6.79% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.74% | 18.41% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DRAI and EAOA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between DRAI and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. EAOA — Ранг доходности на риск
DRAI
EAOA
Сравнение DRAI c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.57 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 11.07 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAI и EAOA
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -25.06% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.17% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.78% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.27% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и EAOA
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.52% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.49% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 11.38% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.36% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.19% | +4.07% |
Сравнение комиссий DRAI и EAOA
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и EAOA
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EAOA в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.37% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.97% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and EAOA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (7.37%) compared to EAOA (4.52%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs EAOA's -25.06%.
On 1-year performance, DRAI leads with 28.16% vs 20.90% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 28.16% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
EAOA has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.37% for DRAI.
They also come from different issuers: Draco Evolution and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.18% for EAOA.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор