PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с EAOA

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

DRAI и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.53%
1 год
26.72%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и EAOA

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%2.23%

Корреляция

Корреляция между DRAI и EAOA составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DRAI и EAOA

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с IYLDDRAI с RAAX
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Доходность на риск

DRAI vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.21

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.77

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.76

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

7.86

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EAOA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DRAI и EAOA

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-25.06%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.17%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-5.21%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.44%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.23%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и EAOA

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.16%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.42%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.10%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.18%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.16%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и EAOA

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EAOA в 2.17%

TTM202520242023202220212020
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%