PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DRAI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и DBO

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%-5.77%

Correlation

The correlation between DRAI and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.10

The correlation between DRAI and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRAI и DBO

Секторы
DRAI
DBO

Технологии

45.2%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

7.9%
116.0%

Здравоохранение

7.0%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

DRAI
45.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
DBO

-

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
DBO
116.0%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
DBO

-

Промышленность

DRAI
6.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
DBO

-

Энергетика

DRAI
2.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
DBO

-

Недвижимость

DRAI
1.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DRAI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.25

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.85

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

4.28

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

8.69

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.25

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.02

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DRAI и DBO

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-90.18%

+76.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-18.19%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-52.68%

+52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-62.25%

+58.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

8.94%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и DBO

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 5.03%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

12.79%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

28.32%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

34.58%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

32.31%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

31.79%

-15.05%

Сравнение комиссий DRAI и DBO

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и DBO

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to DRAI (5.03%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 41.16% for DRAI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 41.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.30% for DRAI.

DRAI is categorized as Diversified Portfolio, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Draco Evolution and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.78% for DBO.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор