PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с BAMY

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

DRAI и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.08%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и BAMY

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.08%12.93%4.63%

Корреляция

Корреляция между DRAI и BAMY составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и BAMY

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAPDRAI с IYLD
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Доходность на риск

DRAI vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.77

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.81

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

15.23

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.88

-1.22

Просадки

Сравнение просадок DRAI и BAMY

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-6.03%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.48%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.04%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-0.54%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.85%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и BAMY

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

3.54%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.77%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

6.15%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

6.15%

+10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и BAMY

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BAMY в 8.01%

TTM202520242023
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.01%7.16%8.20%1.96%