Сравнение DRAI с BAMA
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 28.16% vs 16.32% for BAMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DRAI charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и BAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью 6.70%.
DRAI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.92% | 33.68% | -6.79% |
BAMA Brookstone Active ETF | 6.70% | 12.61% | 4.15% |
Correlation
The correlation between DRAI and BAMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between DRAI and BAMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. BAMA — Ранг доходности на риск
DRAI
BAMA
Сравнение DRAI c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.23 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.67 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAI и BAMA
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и BAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -12.27% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.35% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.51% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -1.27% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.69% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и BAMA
Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Brookstone Active ETF (BAMA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.43% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 8.66% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 9.95% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 10.42% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 10.42% | +6.84% |
Сравнение комиссий DRAI и BAMA
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMA в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и BAMA
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BAMA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.37% | 1.48% | 2.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and BAMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (7.37%) compared to BAMA (4.43%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs BAMA's -12.27%.
On 1-year performance, DRAI leads with 28.16% vs 16.32% for BAMA. On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 28.16% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.33% for BAMA.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 1.15% for BAMA.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и BAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор