Сравнение DRAG с PGJ
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while PGJ is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и PGJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение доходности по годам DRAG и PGJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -14.70% |
Сравнение распределения секторов DRAG и PGJ
Секторы
DRAG
PGJ
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
PGJ
Коммуникационные услуги
DRAG
PGJ
Технологии
DRAG
PGJ
Сырьевые материалы
DRAG
-
PGJ
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
PGJ
Энергетика
DRAG
-
PGJ
Финансовые услуги
DRAG
-
PGJ
Здравоохранение
DRAG
-
PGJ
Промышленность
DRAG
-
PGJ
Недвижимость
DRAG
-
PGJ
Коммунальные услуги
DRAG
-
PGJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. PGJ — Ранг доходности на риск
DRAG
PGJ
Сравнение DRAG c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и PGJ
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и PGJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -78.37% | +78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.25% | +66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -31.74% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и PGJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 24.46% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.73% | -43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 36.69% | -36.69% |
Сравнение комиссий DRAG и PGJ
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и PGJ
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.70% for PGJ.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и PGJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор