Сравнение DRAG с MCHI
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while MCHI is passively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам DRAG и MCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.63% |
Сравнение распределения секторов DRAG и MCHI
Секторы
DRAG
MCHI
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
MCHI
Коммуникационные услуги
DRAG
MCHI
Технологии
DRAG
MCHI
Сырьевые материалы
DRAG
-
MCHI
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
MCHI
Энергетика
DRAG
-
MCHI
Финансовые услуги
DRAG
-
MCHI
Здравоохранение
DRAG
-
MCHI
Промышленность
DRAG
-
MCHI
Недвижимость
DRAG
-
MCHI
Коммунальные услуги
DRAG
-
MCHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. MCHI — Ранг доходности на риск
DRAG
MCHI
Сравнение DRAG c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и MCHI
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.95% | +62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.74% | +36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.53% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и MCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.16% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 30.71% | -30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.39% | -27.39% |
Сравнение комиссий DRAG и MCHI
И DRAG, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и MCHI
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG and MCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.
MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор