PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAG с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAG и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DRAG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAG и MAGC


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Dragons ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

DRAG vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAG

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAG c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAG vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAGMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DRAG и MAGC

Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и MAGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAGMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.86%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.30%

+31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-15.16%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAG и MAGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAGMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

26.82%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

34.42%

-34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

34.42%

-34.42%

Сравнение комиссий DRAG и MAGC

И DRAG, и MAGC имеют комиссию равную 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAG и MAGC

DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.


ПозицияTTM20252024
DRAG
Roundhill China Dragons ETF
0.00%0.00%0.00%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
5.02%4.10%1.02%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAG and MAGC have the same expense ratio: 0.59% per year.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for DRAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAG и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор