Сравнение DRAG с ISVBF
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while ISVBF is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и ISVBF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
DRAG
ISVBF
Сравнение DRAG c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и ISVBF
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.78% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.18% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -32.76% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.57% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 30.20% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 30.21% | -30.21% |
Сравнение комиссий DRAG и ISVBF
DRAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и ISVBF
Ни DRAG, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for DRAG.
DRAG and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор