Сравнение DQIRX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DQIRX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 0.36% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.76% соответственно.
DQIRX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.15%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQIRX и TWEIX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DQIRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DQIRX
TWEIX
Сравнение DQIRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQIRX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.35 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.27 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 4.91 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQIRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DQIRX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и TWEIX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 3.02% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и TWEIX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DQIRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -39.30% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.86% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -13.69% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -32.82% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.90% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.17% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и TWEIX
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DQIRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.04% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.12% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 11.60% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 10.71% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.35% | +4.04% |