PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DQIRX с RIDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DQIRX returned 14.60%/yr vs 7.60%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DQIRX charges 0.78%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 14.60% против 7.60% соответственно.

DQIRX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.10%
1 год
34.24%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.63%
10 лет*
14.60%

RIDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.26%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQIRX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		15.08%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.48%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Correlation

The correlation between DQIRX and RIDAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.91

The correlation between DQIRX and RIDAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с QRVLXRIDAX с HNDDXRIDAX с SFLNX

Доходность на риск

DQIRX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.01

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.84

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.34

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

8.65

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа RIDAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.01

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и RIDAX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и RIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQIRXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-42.37%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.13%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-8.71%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-16.28%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-26.22%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.87%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.40%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и RIDAX

BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQIRXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.06%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

5.59%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

7.15%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

9.48%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

10.69%

+6.70%

Сравнение комиссий DQIRX и RIDAX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и RIDAX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RIDAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.83%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.78%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

DQIRX and RIDAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (2.59%) compared to RIDAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, DQIRX dropped -50.77% vs RIDAX's -42.37%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQIRX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор