Сравнение DPZ с WSM
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 11.08% против 27.10% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам DPZ и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between DPZ and WSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between DPZ and WSM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
WSM:
$26.80B
DPZ:
$17.33
WSM:
$8.93
DPZ:
18.69
WSM:
25.04
DPZ:
2.67
WSM:
5.06
DPZ:
2.22
WSM:
3.46
DPZ:
$4.98B
WSM:
$7.88B
DPZ:
$1.99B
WSM:
$3.63B
DPZ:
$982.15M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. WSM — Ранг доходности на риск
DPZ
WSM
Сравнение DPZ c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.01 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.55 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и WSM
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -89.01% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -23.27% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -36.79% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -51.92% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -59.71% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | 0.00% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -25.03% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 10.25% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и WSM
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 12.02% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 25.57% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 34.63% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 44.77% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 44.26% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и WSM
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и WSM
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and WSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор