Сравнение DPZ с T
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.08% против 3.33% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам DPZ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DPZ and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between DPZ and T shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$17.33
T:
$3.04
DPZ:
18.69
T:
7.74
DPZ:
2.67
T:
0.32
DPZ:
2.22
T:
1.35
DPZ:
$4.98B
T:
$125.65B
DPZ:
$1.99B
T:
$105.41B
DPZ:
$982.15M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. T — Ранг доходности на риск
DPZ
T
Сравнение DPZ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.22 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и T
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -64.15% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -21.87% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -21.87% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -32.01% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -42.35% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -18.12% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -15.72% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 10.64% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и T
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.21% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 17.80% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.13% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 24.01% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 23.73% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и T
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPZ and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор