PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPZ с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DPZ returned 9.96%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.96% против 22.01% соответственно.

DPZ

1 день
1.62%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-30.22%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-36.26%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
9.96%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-30.22%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DPZ and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.43

The correlation between DPZ and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с YUMDPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с PEPDPZ с TSLADPZ с HD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DPZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.81

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.41

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.71

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

10.01

-11.91

DPZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPZ и QQQ

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-82.97%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.58%

-11.96%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.13%

-22.77%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-35.12%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-35.12%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.54%

-4.66%

-40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-32.72%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.16%

3.23%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и QQQ

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.59% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.17%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

14.54%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

17.95%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

22.69%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

22.41%

+7.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и QQQ

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		2.59%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DPZ and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPZ has higher volatility (9.59%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор