Сравнение DPZ с QQQ
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DPZ returned 10.57%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.01% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -18.51%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 10.57%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам DPZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.02% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DPZ and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between DPZ and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DPZ
QQQ
Сравнение DPZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.29 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.13 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и QQQ
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -82.97% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -11.96% | -28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -22.77% | -22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -35.12% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -35.12% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -5.29% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -32.66% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 3.36% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и QQQ
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 7.53% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 15.52% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 18.69% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.81% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 22.44% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и QQQ
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.26% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DPZ and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.00%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор