Сравнение DPZ с NRG
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 11.08% против 26.90% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам DPZ и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between DPZ and NRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between DPZ and NRG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
NRG:
$26.10B
DPZ:
$17.33
NRG:
$1.21
DPZ:
18.69
NRG:
103.60
DPZ:
2.67
NRG:
1.56
DPZ:
2.22
NRG:
0.76
DPZ:
$4.98B
NRG:
$32.38B
DPZ:
$1.99B
NRG:
$4.69B
DPZ:
$982.15M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. NRG — Ранг доходности на риск
DPZ
NRG
Сравнение DPZ c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.47 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.16 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и NRG
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -79.41% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -34.24% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -34.24% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.24% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -48.76% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -31.61% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -27.99% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 13.73% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и NRG
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 15.26% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 35.10% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 44.88% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 40.03% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 39.16% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и NRG
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и NRG
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and NRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор