Сравнение DPZ с LOW
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 13.33%/yr for LOW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.33% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам DPZ и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between DPZ and LOW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
LOW:
$123.64B
DPZ:
$17.33
LOW:
$11.86
DPZ:
18.69
LOW:
18.62
DPZ:
2.67
LOW:
20.34
DPZ:
2.22
LOW:
1.40
DPZ:
$4.98B
LOW:
$88.43B
DPZ:
$1.99B
LOW:
$29.89B
DPZ:
$982.15M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. LOW — Ранг доходности на риск
DPZ
LOW
Сравнение DPZ c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.06 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и LOW
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -62.52% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -27.75% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -27.75% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -33.86% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -48.63% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -22.81% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -16.60% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 12.31% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и LOW
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.08% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 20.39% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 26.16% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 26.23% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 29.17% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и LOW
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности LOW в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и LOW
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and LOW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (8.08%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор