PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с GRMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с GRMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 11.08% против 22.02% соответственно.

DPZ

1 день
3.72%
1 месяц
7.14%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.30%
1 год
-27.44%
3 года*
3.89%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
11.08%

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPZ и GRMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-21.90%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%

Correlation

The correlation between DPZ and GRMN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

0.29

The correlation between DPZ and GRMN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$10.95B

GRMN:

$46.09B

EPS

DPZ:

$17.33

GRMN:

$8.97

Коэффициент P/E

DPZ:

18.69

GRMN:

26.55

Коэффициент PEG

DPZ:

2.67

GRMN:

2.13

Коэффициент P/S

DPZ:

2.22

GRMN:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.98B

GRMN:

$7.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.99B

GRMN:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$982.15M

GRMN:

$2.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Garmin Ltd.

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с YUMDPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с TSLADPZ с PEPDPZ с HD
Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP

Доходность на риск

DPZ vs. GRMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPZGRMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.53

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.90

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.12

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.58

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

1.27

-2.75

DPZ vs. GRMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPZ и GRMN

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, примерно равная максимальной просадке GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и GRMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPZGRMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-87.71%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-27.97%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.75%

-27.97%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-54.63%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-54.63%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-11.00%

-28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-31.54%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

12.79%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и GRMN

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPZGRMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.24%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

22.18%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

30.32%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

30.41%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

28.36%

+1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и GRMN

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GRMN в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.69%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.15B
1.75B
(DPZ) Общая выручка
(GRMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPZ и GRMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Domino's Pizza, Inc. и Garmin Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
40.4%
59.4%
Активы портфеля
DPZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

DPZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

DPZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

Часто задаваемые вопросы

DPZ and GRMN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRMN has higher volatility (8.24%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs GRMN's -87.71%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPZ и GRMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор