PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с WEBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPST returned -21.69%/yr vs -21.02%/yr for WEBL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности DPST и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -14.87%.

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%10.46%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between DPST and WEBL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.38

The correlation between DPST and WEBL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и WEBL

Секторы
DPST
WEBL

Финансовые услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
WEBL
2.4%

Сырьевые материалы

DPST

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

WEBL

-

Энергетика

DPST

-

WEBL

-

Здравоохранение

DPST

-

WEBL
1.1%

Промышленность

DPST

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

DPST

-

WEBL

-

Технологии

DPST

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

DPST

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

DPST vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.22

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.07

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.23

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-0.48

+4.37

DPST vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и WEBL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-94.44%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-56.57%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-60.82%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-94.44%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-74.94%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-58.90%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

26.44%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и WEBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 18.15%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.15%

19.12%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

45.07%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.42%

57.70%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.39%

80.76%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.58%

82.82%

+11.76%

Сравнение комиссий DPST и WEBL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и WEBL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности WEBL в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and WEBL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (19.12%) compared to DPST (18.15%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, WEBL leads with -21.02% vs -21.69% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -21.02% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.23% for WEBL.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.17% for WEBL.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор