PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPRO с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPRO с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPRO (Draganfly Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DPRO returned -47.50%/yr vs 19.54%/yr for KTOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPRO и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draganfly Inc (DPRO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPRO показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%.

DPRO

1 день
2.00%
1 месяц
39.53%
С начала года
3.18%
6 месяцев
-13.78%
1 год
241.15%
3 года*
-31.97%
5 лет*
-47.50%
10 лет*
—

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPRO и KTOS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DPRO
Draganfly Inc		3.18%72.32%-66.55%-36.07%-53.99%-48.90%32.97%-0.99%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%4.95%

Correlation

The correlation between DPRO and KTOS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.22

The correlation between DPRO and KTOS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPRO:

$230.81M

KTOS:

$11.37B

EPS

DPRO:

-$1.12

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/S

DPRO:

18.86

KTOS:

7.65

Коэффициент P/B

DPRO:

1.48

KTOS:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

DPRO:

$8.50M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPRO:

$1.13M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

DPRO:

-$24.66M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draganfly Inc

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с DPRO:
DPRO с RCATDPRO с ONDSDPRO с ACHRDPRO с PNRGDPRO с HWMDPRO с JOBYDPRO с IWM
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

DPRO vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPRO
Ранг доходности на риск DPRO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPRO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPRO c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPROKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.82

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.51

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.97

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

2.04

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPRO vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPRO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPRO и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPROKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.82

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.13

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DPRO и KTOS

Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPROKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-99.81%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.90%

-60.15%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.11%

-60.15%

-34.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.15%

-69.39%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-95.98%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.72%

-95.94%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.19%

28.62%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DPRO и KTOS

Draganfly Inc (DPRO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 25.17% и 24.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPROKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

24.01%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.89%

56.37%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.58%

71.40%

+65.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.21%

52.11%

+64.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.00%

50.71%

+88.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPRO и KTOS

Ни DPRO, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPRO и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
2.32M
371.00M
(DPRO) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DPRO and KTOS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPRO has higher volatility (25.17%) compared to KTOS (24.01%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs KTOS's -99.81%.

DPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPRO и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор