Сравнение DPRO с KTOS
DPRO (Draganfly Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DPRO returned -49.88%/yr vs 12.29%/yr for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPRO и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DPRO на уровне -39.36% и KTOS на уровне -39.36%.
DPRO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -27.26%
- 6 месяцев
- -56.31%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- -46.59%
- 5 лет*
- -49.88%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам DPRO и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc | -39.36% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -48.90% | 32.97% | -0.99% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 4.71% |
Correlation
The correlation between DPRO and KTOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, DPRO and KTOS have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DPRO:
$94.17M
KTOS:
$8.63B
DPRO:
-CA$0.92
KTOS:
$0.17
DPRO:
18.93
KTOS:
5.70
DPRO:
1.22
KTOS:
2.42
DPRO:
CA$8.50M
KTOS:
$1.42B
DPRO:
CA$1.13M
KTOS:
$259.40M
DPRO:
-CA$24.66M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRO vs. KTOS — Ранг доходности на риск
DPRO
KTOS
Сравнение DPRO c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draganfly Inc (DPRO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRO | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.34 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.62 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRO и KTOS
Максимальная просадка DPRO за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRO и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -99.81% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.57% | -64.79% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -64.79% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | -66.97% | -32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -97.08% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.93% | -95.93% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.57% | 35.17% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRO и KTOS
Текущая волатильность для Draganfly Inc (DPRO) составляет 15.86%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что DPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 18.44% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 53.99% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.72% | 71.29% | +46.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.37% | 52.78% | +63.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.16% | 50.97% | +87.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRO и KTOS
Ни DPRO, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPRO и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draganfly Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPRO and KTOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to DPRO (15.86%). In terms of maximum drawdown, DPRO dropped -99.56% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPRO и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор