PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.67% против -1.47% соответственно.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUMSXDPIGX с DUALXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий DPIGX и FBLTX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.06

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

-0.01

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.21

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

0.44

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.06

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.39

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.10

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.05

+1.04

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FBLTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FBLTX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FBLTX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-49.06%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-9.51%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-44.19%

+38.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-49.06%

+42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-41.11%

+40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-20.66%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.47%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FBLTX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.71%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

6.63%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

11.48%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

15.72%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

14.62%

-12.27%