Сравнение DPIGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.18% соответственно.
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIGX и DFFGX
DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
DPIGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
DPIGX
DFFGX
Сравнение DPIGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.99 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.97 | -2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.09 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 9.14 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DPIGX и DFFGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIGX и DFFGX
Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DPIGX и DFFGX
Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, примерно равная максимальной просадке DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -10.09% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.00% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -6.49% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.59% | -6.49% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.86% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.34% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIGX и DFFGX
Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.15% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.40% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.42% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.85% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.57% | +0.78% |