PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPG с QDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both funds - DPG is a Utilities Equities fund managed by Duff & Phelps, while QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Over the past 10 years, DPG returned 7.71%/yr vs 12.34%/yr for QDEF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DPG charges 2.26%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности DPG и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям QDEF по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.34% соответственно.

DPG

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.85%
С начала года
13.60%
6 месяцев
12.54%
1 год
22.19%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.71%

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPG и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		13.60%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between DPG and QDEF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.49

The correlation between DPG and QDEF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с PRUAXDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с ADX
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ

Доходность на риск

DPG vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.46

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.37

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

14.62

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DPG и QDEF

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPGQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-35.74%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.95%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-14.43%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-21.37%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-35.74%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-0.47%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.29%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и QDEF

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPGQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.31%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.16%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.62%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.78%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

16.17%

+12.84%

Сравнение комиссий DPG и QDEF

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и QDEF

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.96%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DPG and QDEF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPG has higher volatility (4.06%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs QDEF's -35.74%.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPG и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор