PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с GUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPG с GUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и The Gabelli Utility Trust (GUT).

DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DPG и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPG и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		15.31%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
GUT
The Gabelli Utility Trust		2.84%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям GUT по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.48% соответственно.

DPG

1 день
1.26%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
25.97%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.71%

GUT

1 день
2.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.84%
6 месяцев
4.72%
1 год
25.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV

Сравнение комиссий DPG и GUT

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

DPG vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGGUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.51

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.11

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.28

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

13.85

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между DPG и GUT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и GUT

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GUT в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.82%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.92%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Просадки

Сравнение просадок DPG и GUT

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и GUT.

Загрузка...

Показатели просадок

DPGGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-52.79%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-7.65%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-33.94%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-42.21%

-22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.13%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-8.05%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.81%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и GUT

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.11%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPGGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.04%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.47%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.94%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.63%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

23.77%

+5.28%