Сравнение DOXIX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и TRRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и TRRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.06% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью -0.62%.
DOXIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и TRRHX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.
Доходность на риск
DOXIX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск
DOXIX
TRRHX
Сравнение DOXIX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | TRRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.47 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.53 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 1.59 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.47 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и TRRHX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и TRRHX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.35% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и TRRHX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и TRRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -50.04% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -7.80% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -6.36% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.81% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.62% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и TRRHX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.55% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 7.51% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 10.55% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 9.95% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 10.82% | -4.90% |