Сравнение DOXIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.06% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
DOXIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и SPY
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DOXIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DOXIX
SPY
Сравнение DOXIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.27 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и SPY
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.35% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и SPY
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -55.19% | +46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -12.05% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -5.53% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -9.09% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.54% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и SPY
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.77%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.35% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 9.50% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 19.06% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 17.06% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 17.92% | -12.00% |