Сравнение DOXIX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.06% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
DOXIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и JPIE
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
DOXIX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
DOXIX
JPIE
Сравнение DOXIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.66 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.41 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 18.78 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и JPIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и JPIE
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.35% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и JPIE
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -9.96% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -1.72% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.53% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.17% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и JPIE
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.87% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.09% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.11% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.57% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.57% | +2.35% |