Сравнение DOXIX с FFNAX
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and FFNAX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A) are both mutual funds - DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while FFNAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, DOXIX returned 5.25%/yr vs 11.11%/yr for FFNAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.83%/yr for FFNAX.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и FFNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FFNAX с доходностью 7.44%.
DOXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFNAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам DOXIX и FFNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.30% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 7.44% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -4.75% |
Correlation
The correlation between DOXIX and FFNAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DOXIX and FFNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск
DOXIX
FFNAX
Сравнение DOXIX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | FFNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.37 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.54 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и FFNAX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и FFNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -31.88% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -5.20% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -7.60% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.94% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.20% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и FFNAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | FFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.30% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 5.47% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 6.65% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 7.86% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 7.69% | -1.84% |
Сравнение комиссий DOXIX и FFNAX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и FFNAX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FFNAX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.34% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.38% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
DOXIX and FFNAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFNAX has higher volatility (2.30%) compared to DOXIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs FFNAX's -31.88%.
FFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и FFNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор