Сравнение DOXGX с WVALX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 3 years, DOXGX returned 14.68%/yr vs 5.24%/yr for WVALX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DOXGX charges 0.41%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и WVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -7.33%.
DOXGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WVALX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам DOXGX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 2.59% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
WVALX Weitz Value Fund | -7.33% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -8.29% |
Correlation
The correlation between DOXGX and WVALX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between DOXGX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
DOXGX
WVALX
Сравнение DOXGX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXGX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.37 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.97 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и WVALX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и WVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -61.96% | +45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -17.45% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -19.92% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -12.56% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -7.74% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 6.71% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и WVALX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 3.73%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.14% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.57% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 14.57% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.28% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.24% | -2.56% |
Сравнение комиссий DOXGX и WVALX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и WVALX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности WVALX в 23.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.08% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.56% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
DOXGX and WVALX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (5.14%) compared to DOXGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs WVALX's -61.96%.
DOXGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и WVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор