Сравнение DOXGX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и RIDAX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DOXGX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DOXGX
RIDAX
Сравнение DOXGX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.56 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.15 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.85 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 8.56 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.56 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и RIDAX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и RIDAX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -42.37% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.25% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.54% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.42% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.78% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и RIDAX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.31% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 5.61% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 9.54% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 9.48% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 10.68% | +5.23% |