PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.15%/yr vs 14.69%/yr for LEXCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.37%.

DOXGX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.20%
1 год
12.66%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и LEXCX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		3.02%13.77%14.47%17.60%-2.46%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%1.13%

Correlation

The correlation between DOXGX and LEXCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DOXGX and LEXCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

DOXGX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.89

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.87

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.20

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

10.61

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и LEXCX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-50.42%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.22%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-14.03%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.84%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.12%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и LEXCX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 2.28%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.50%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.45%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.81%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.50%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.99%

-3.29%

Сравнение комиссий DOXGX и LEXCX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и LEXCX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.54%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and LEXCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор