Сравнение DOXGX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и FSPTX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
DOXGX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
DOXGX
FSPTX
Сравнение DOXGX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.30 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.94 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.43 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 8.36 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.30 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и FSPTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и FSPTX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и FSPTX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -84.37% | +67.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.49% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -9.41% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -27.13% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.51% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и FSPTX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 8.46% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 17.22% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 29.39% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 27.27% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 25.85% | -9.94% |