Сравнение DOXGX с DODGX
DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds from Dodge & Cox. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.01%/yr vs 14.90%/yr for DODGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOXGX показывает доходность 2.65%, а DODGX немного ниже – 2.62%.
DOXGX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам DOXGX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 2.65% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.62% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -2.54% |
Correlation
The correlation between DOXGX and DODGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 1.00 |
The correlation between DOXGX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXGX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DOXGX
DODGX
Сравнение DOXGX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.74 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и DODGX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -63.24% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.48% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.88% | -14.89% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.81% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.51% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и DODGX
Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 2.28% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXGX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.97% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.05% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.95% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 19.21% | -3.51% |
Сравнение комиссий DOXGX и DODGX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и DODGX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности DODGX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.58% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DOXGX and DODGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODGX has higher volatility (2.33%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs DODGX's -63.24%.
DOXGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXGX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор