PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с DODGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и DODGX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.38%13.77%14.47%17.60%-2.46%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-2.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOXGX показывает доходность -1.38%, а DODGX немного ниже – -1.41%.

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.57%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий DOXGX и DODGX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.51

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.67

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.79

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между DOXGX и DODGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и DODGX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DODGX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.97%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и DODGX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-63.24%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.19%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.53%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и DODGX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.14% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.72%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.32%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.04%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

19.25%

-3.35%