PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOV с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOV с MSEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOV (Dover Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOV и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 16.12% против 4.97% соответственно.

DOV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.56%
1 год
21.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.83%
10 лет*
16.12%

MSEX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.49%
1 год
-3.59%
3 года*
-12.32%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOV и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOV
Dover Corporation		11.26%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%
MSEX
Middlesex Water Company		5.78%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Correlation

The correlation between DOV and MSEX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.24

The correlation between DOV and MSEX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DOV:

$8.01

MSEX:

$3.22

Коэффициент P/E

DOV:

26.98

MSEX:

16.34

Коэффициент PEG

DOV:

1.12

MSEX:

2.68

Коэффициент P/S

DOV:

3.59

MSEX:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$8.28B

MSEX:

$199.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.27B

MSEX:

$66.33M

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.78B

MSEX:

$86.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dover Corporation

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с SPY

Доходность на риск

DOV vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOV c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOVMSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.12

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.04

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.30

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOV vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MSEX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOVMSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DOV и MSEX

Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и MSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOVMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-60.51%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-21.04%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-44.52%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-60.51%

+24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-60.51%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-52.07%

+45.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-12.86%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

12.07%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и MSEX

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOVMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.32%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

18.12%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

30.28%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

31.16%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

32.34%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и MSEX

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MSEX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
MSEX
Middlesex Water Company		2.70%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.05B
48.71M
(DOV) Общая выручка
(MSEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и MSEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и Middlesex Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.9%
0
Активы портфеля
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOV and MSEX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOV has higher volatility (5.74%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs MSEX's -60.51%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOV и MSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор