Сравнение DOV с ABM
DOV (Dover Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DOV in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, DOV returned 16.12%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOV и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 16.12% против 3.34% соответственно.
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам DOV и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between DOV and ABM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between DOV and ABM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.38B
ABM:
$2.51B
DOV:
$8.01
ABM:
$2.59
DOV:
26.98
ABM:
16.37
DOV:
1.12
ABM:
0.50
DOV:
3.59
ABM:
0.29
DOV:
3.92
ABM:
1.43
DOV:
$8.28B
ABM:
$9.05B
DOV:
$3.27B
ABM:
$1.04B
DOV:
$1.78B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. ABM — Ранг доходности на риск
DOV
ABM
Сравнение DOV c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOV | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.28 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.55 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOV | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.24 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DOV и ABM
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -59.64% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -23.78% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -34.37% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -34.37% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -52.00% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -24.96% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -14.82% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.19% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и ABM
Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 5.74%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.24% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 22.35% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 27.65% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 30.96% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 33.80% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и ABM
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и ABM
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and ABM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs ABM's -59.64%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор