PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DON с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с TPHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DON returned 9.82%/yr vs 10.08%/yr for TPHD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности DON и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 13.76%.

DON

1 день
1.49%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
7.40%
С начала года
13.00%
1 год
16.62%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.30%

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		13.00%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%5.77%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%

Correlation

The correlation between DON and TPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.92

The correlation between DON and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и TPHD

Секторы
DON
TPHD

Финансовые услуги

21.1%
12.8%

Промышленность

16.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.8%

Недвижимость

9.3%
0.0%

Энергетика

7.9%
14.9%

Коммунальные услуги

6.9%
23.5%

Сырьевые материалы

6.8%
5.6%

Технологии

4.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.0%

Здравоохранение

2.4%
2.4%

Финансовые услуги

DON
21.1%
TPHD
12.8%

Промышленность

DON
16.4%
TPHD
18.0%

Потребительский циклический сектор

DON
11.6%
TPHD
8.8%

Недвижимость

DON
9.3%
TPHD
0.0%

Энергетика

DON
7.9%
TPHD
14.9%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
TPHD
23.5%

Сырьевые материалы

DON
6.8%
TPHD
5.6%

Технологии

DON
4.5%
TPHD
9.7%

Потребительский защитный сектор

DON
3.9%
TPHD
4.2%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
TPHD
0.0%

Здравоохранение

DON
2.4%
TPHD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF

Доходность на риск

DON vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DONTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.63

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

7.24

-1.48

DON vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DON и TPHD

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-41.71%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.08%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-15.89%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-16.54%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.68%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и TPHD

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 2.99%, в то время как у Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.49%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.48%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.66%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.60%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.52%

+0.69%

Сравнение комиссий DON и TPHD

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и TPHD

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности TPHD в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.21%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and TPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (3.49%) compared to DON (2.99%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 10.08% vs 9.82% for DON. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 10.08% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

DON has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.91% for TPHD.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор