Сравнение DON с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DON и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.05% соответственно.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и SPSM
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
DON vs. SPSM — Ранг доходности на риск
DON
SPSM
Сравнение DON c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.42 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 5.73 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DON и SPSM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и SPSM
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPSM в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DON и SPSM
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -42.89% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.82% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -27.94% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -42.89% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.81% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.02% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и SPSM
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.26% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.94% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.56% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.54% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.98% | -2.72% |