Сравнение DON с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DON и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или VOO.
Основные характеристики
| DON | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 36.80% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DON и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DON и VOO
С начала года, DON показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и VOO
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DON c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и VOO
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.21% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DON и VOO
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DON и VOO
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.