PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.56% соответственно.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DON and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DON and VOO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DON и VOO

Секторы
DON
VOO

Финансовые услуги

21.1%
11.6%

Промышленность

17.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.2%

Недвижимость

9.3%
1.9%

Энергетика

7.9%
3.5%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Сырьевые материалы

6.4%
1.8%

Технологии

4.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Здравоохранение

2.4%
8.5%

Финансовые услуги

DON
21.1%
VOO
11.6%

Промышленность

DON
17.1%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
VOO
10.2%

Недвижимость

DON
9.3%
VOO
1.9%

Энергетика

DON
7.9%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
VOO
1.8%

Технологии

DON
4.5%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
VOO
4.9%

Здравоохранение

DON
2.4%
VOO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DON vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.39

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.25

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.16

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

14.73

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.39

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DON и VOO

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-33.99%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.90%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-18.69%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.52%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.99%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.70%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.69%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.91%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VOO

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.84%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.80%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.81%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.01%

+2.25%

Сравнение комиссий DON и VOO

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VOO

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DON and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.06%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.16% for DON. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.03% for VOO.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор