PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONVOO
Дох-ть с нач. г.0.66%6.29%
Дох-ть за 1 год14.07%23.54%
Дох-ть за 3 года5.75%8.12%
Дох-ть за 5 лет7.48%13.59%
Дох-ть за 10 лет8.77%12.55%
Коэф-т Шарпа0.972.05
Дневная вол-ть15.53%11.71%
Макс. просадка-61.94%-33.99%
Current Drawdown-6.19%-3.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DON и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и VOO

С начала года, DON показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.03%
16.38%
DON
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DON и VOO

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.69
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.62

Сравнение коэффициента Шарпа DON и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.05
DON
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VOO

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.48%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DON и VOO

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.19%
-3.86%
DON
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VOO

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.57%
3.44%
DON
VOO