Сравнение DON с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
DON и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.16% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и SMDV
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
DON vs. SMDV — Ранг доходности на риск
DON
SMDV
Сравнение DON c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.24 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DON и SMDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и SMDV
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DON и SMDV
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -34.12% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.94% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.23% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -34.12% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.79% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.99% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.75% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и SMDV
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.34% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.68% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.25% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.71% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.71% | -0.45% |