Сравнение DON с RMT
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 15.46%/yr for RMT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DON и RMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью 37.41%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям RMT по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.46% соответственно.
DON
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.16%
RMT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 37.41%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам DON и RMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 7.24% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 37.41% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
Correlation
The correlation between DON and RMT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between DON and RMT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DON vs. RMT — Ранг доходности на риск
DON
RMT
Сравнение DON c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | RMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.40 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 23.04 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.66 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DON и RMT
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и RMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DON | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -73.94% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -11.36% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -26.41% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -30.73% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -50.40% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.91% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -14.11% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и RMT
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DON | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.54% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 14.47% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.86% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.65% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.34% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и RMT
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности RMT в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.36% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.60% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Часто задаваемые вопросы
DON and RMT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (5.54%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs RMT's -73.94%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DON и RMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор